日経平均株価過去１０年のデータから解析、やってはいけない投資手法。
今回は過去１０年分の日経平均株価を分析し、この投資手法をやっていたら、負けていたというポイントを紹介しますね。
個別銘柄には対応していないので、ご了承ください。
日経平均株価過去１０年のチャートは右肩上がり
まずは日経平均株価のチャートから確認していきます。
日経平均株価は１０年ベースでみれば右肩上がりでした。
少し細分化すると、2013年まではもみ合いで、2013年を過ぎたあたりから上昇してきています。
この１０年は買いから入っていれば、勝てる確率は高くなります。
ただし、単純に買いから入る投資手法をやっていれば勝てるというものではないとわかりました。
日本に取引時間で単純に売買を繰り返したらマイナスになった
日本の取引時間ザラ場で、以下の条件で取引を検証してみました。
- 寄りで買い
- 引けで売り
その結果がこちらです。
なんと、マイナス２５％になってしまいました。
このことから、日本の取引時間中は全く日経平均株価の上昇には貢献してなかったことがわかります。
それではザラ場以外の取引ではどうか。条件は下記
- 引けで買い
- 寄りで売り
１４０％のプラスになりました。
取引時間外での値動きがプラスに貢献しています。
非常にダウのチャートと似ていることから、アメリカの株に引っ張られていたことがわかりますね。
デイトレードでは翌日にポジション持ち越さない。ということを聞いたりもしますが、日経平均株価に連動するような銘柄では裏目に出た可能性はありますね。
これをやったらもっとマイナスになった
少し条件を変えて取引したところ、もっとダメなパターンがありました。
条件は下記です。
- 寄りで、-100円だったら買い
- 引けで売り
下がったから買うという手法です。
結果がこちら
マイナス８５％でした。
寄りで下がった場合は、その日はその流れを引き継いでいることがわかりました。
この逆の、寄りで+100円上がったら買いで入ると、結果は逆のパターンになりました。
但し、10年間の日経平均株価の上昇率を考えると、意味がいないような気がします。
ちなみに今回の試行回数は４３８回です。
簡単にまとめると
- 日本の取引時間中は日経平均株価は上がらない。
- 寄りでマイナスの場合は、その日の引けもマイナスの可能性が高い。
- やっぱりアメリカ頼み。
過去データの検証なので、これからも同じようなことが起こるとは限りませんが、参考程度までに紹介しました。（データは確認していますが、正確性を保証していませんのでご了承ください）
投資は自己責任でおねがいしますね。