日経平均株価法則性シリーズ 暴落買いで勝率60%以上

2020年2月25日

年に数回やってくる暴落の局面。
格言では「落ちているナイフは掴むな」と言いますが、
超高速でV字回復して買場を逃がして悔しい思いをすることが良くあります。
今回は、暴落した時、突っ込み買いで勝てそうなタイミングについて考えてみました。

暴落は年に数回やってくる

日経平均株価12年分のデータを分析したところ、月初めから一ヵ月間で10%株価が下落した回数は21回あります。
だいたい1年間に2回くらいの頻度で10%の下落する計算です。
5%の下落の場合は48回ありました。
瞬間的に大きく下落する頻度は、それほど高くはないようです。
おのずと突っ込み買いのチャンスも、年に数回ということになります。

突っ込み買いのパフォーマンス

前提条件として、下記で検証を行いました。

  • 日経平均株価過去12年間のデータを使用
  • 月初めの株価からある一定の下落率で買いを行う。
  • 月終わりに決済をする。

結果は下記のグラフになります。
横軸がトレードを行った下落率です。
-10%は月初めの株価より10%下がったところで買ったという事
縦軸がトレードした結果(積算値)

-5%の下落では±0になりました。
最高値点は-13%下落したところでパフォーマンスは40%となりました。
-7%~-13%の間がパフォーマンス的には良さそうです。
-15%以上になると取引回数が極端に少なるためパフォーマンスは落ちてしまいます。

勝率はどの程度か

次はどれくらいの確率で益が出るかの勝率データです。
やっぱり勝率が高い方が安心しますからね。

-9%から勝率が60%を超えました。
-14%で最高値の88.9%の勝率になりました。
パフォーマンスのグラフからー14%では22.4%まで落ちてしまうので、狙いどころとしてはー9%~ー13%の間がいいのではないかと思われます。

取引回数は多くない

日経平均株価が暴落した時の投資手法のため、おのずと取引回数が少なくなります。
取引回数が多い方が、複利効果で資産が増えやすいので、パフォーマンスのグラフから-9%~-13%辺りがいいのではないかと思いました。

まとめ

暴落時の突っ込み買い狙いどころについて考えてみました。
日経平均株価12年間のデータから

  • 月初めからの下落率で9%~13%になったところで買い。
  • 勝率は66%~87%くらいになる。
  • 取引回数は14回~27回

株価が暴落しているときは、悲観一色になり買うのはとても勇気がいります。
しかし、すでに高値掴みはないわけですし、安く株が買えるバーゲンセールと考えればチャンスですよね。
次にチャンスが来たら買ってみよう。
投資は自己責任でお願いしますね。