日経平均株価法則性シリーズ 吹き値売りで勝率60%以上

前回は暴落時に買う「突っ込み買い」について紹介しました。
日経平均株価法則性シリーズ 暴落買いで勝率60%以上
今回はその逆の株価が急激に上昇した時に売りを行う「吹き値売り」についてです。
日経平均株価12年分のデータを使って、過去検証を行ってみました。

株価急騰は暴落よりも頻度が少ない

日経平均株価12年分のデータから月初めの株価からどれくらい急騰するかを調べました。
10%日経平均株価が上昇した回数は13回。
それに対し10%下落した回数は21回でした。
急騰する頻度は暴落よりも少なく、「突っ込み買い」よりも「吹き値売り」はエントリーチャンスは少なくなります。

吹き値売りのパフォーマンス

前提条件として下記の条件で検証を行いました。

  • 日経平均株価過去12年間のデータを使用
  • 月初めの株価からある一定の上昇率で売りを行う。
  • 月終わりに決済をする。

結果は下記のグラフになります。
横軸がトレードを行った上昇率です。
10%は月初めの株価より10%上がったところで売るという事
縦軸がトレードした結果(積算値)

7%の上昇までマイナスのパフォーマンスとなりました。。
最高値点は11%上昇したところでパフォーマンスは28%となりました。
9%~-15%の間がパフォーマンス的には良さそうです。
16%以上になると取引回数が極端に少なるためパフォーマンスは落ちてしまいます。

勝率はどの程度か

次はどれくらいの確率で益が出るかの勝率データです。

10%から勝率が60%を超えました。
13%~16%では勝率が100%でかなり硬い勝負になります。
17%以上は取引がなく勝率のデータはありません。
狙いどころとしては11%か12%位ですかね。

取引回数は少ない

日経平均株価が暴落した時のエントリー回数よりもさらに少なくなります。
勝率とパフォーマンスのグラフから11%か12%に設定した場合は、11%で8回、12%で5回の取引回数になります。
年に1回あるかないかになってしまいます。

まとめ

暴落時の「吹き値売り」狙いどころについて考えてみました。
日経平均株価12年間のデータからの狙いどころ

  • 月初めからの上昇率で11%~12%になったところで買い。
  • 勝率は75%~80%くらいになる。
  • 取引回数は5回~8回(12年間で)

空売りをしない場合は、現物株を一旦売って、月末で買い戻し。
エントリー回数が少ないので、「吹き値売り」プラス「突っ込み買い」を併用していけば、いいかも。
「突っ込み買い」についてのデータはこちらになります。
日経平均株価法則性シリーズ 暴落買いで勝率60%以上
投資は自己責任でお願いしますね。